14.02.2014 | Von admin

Delta

Kennziffer, welche die Reaktion des Optionspreises auf Wertänderungen des Underlyings angibt. Das Delta verliert bei Kaufoptionen (Calls) zwischen 0 und 1, bei Verkaufsoptionen (Puts) zwischen 0 und -1. Ein Beispiel: Der Wert einer Kaufoption mit einem Delta von 0,5 steigt bei einem Wertanstieg des zugrunde liegenden Basiswertes (z.B. einer Aktie) von 1 EUR um 0,50 EUR.

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